Нечёткая оценка характера рынка ценных бумаг

Ратушняк Григорий Яковлевич – д.техн.н., профессор, начальник отдела научного развития и подготовки кадров высшей квалификации, профессор кафедры прикладной информатики, АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет». E-mail: ratushnjak@yandex.ru.
 
 
 
Суханова Анна Геннадьевна – к.техн.н., доцент, доцент кафедры прикладной математики и информационных технологий Филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный индустриальный университет» в г. Рославле Смоленской области. E-mail: Ann-Sukhanova@yandex.ru.
 
 
Вся статья: 

Чтобы принимать правильные решения относительно покупки или продажи финансовых активов, требуется определение характера рынка ценных бумаг. Существующие методы анализа состояния рынка ценных бумаг в полной мере не учитывают вероятностное распределение состояний и нечётко-множественное описание характера рынка ценных бумаг. Для эффективной работы на рынке ценных бумаг требуются новые методы анализа и прогнозирования его состояния. В работе предложен нечётко-множественный алгоритм для оценки характера рынка ценных бумаг. Данный алгоритм содержит операции теории нечётких множеств. Нечёткость характера рынка ценных бумаг проявляется в «размытости» границ его разновидностей. Благодаря теории нечётких множеств могут быть описаны нечёткие понятия и знания, можно оперировать этими знаниями и делать нечёткие выводы. В настоящее время нечёткие множества широко используются в различных областях. В данной статье была разработана экспертная система нечёткого вывода для нечёткой оценки характера рынка ценных бумаг. В качестве инструментальной среды разработки была использована система компьютерной математики Mathcad. Для характеристики рынка в работе был применён индекс РТС. Разработанная экспертная система позволяет по введённым конкретным значениям входных показателей получать оценку характера рынка ценных бумаг. Применение данной экспертной системы позволяет пользователям системы устранять неопределённость при принятии решений, ориентироваться в ситуации на рынке ценных бумаг и принимать правильные решения относительно покупки или продажи финансовых активов. Разработанная в данной статье экспертная система была применена для случая волатильного рынка.

Ключевые слова: система нечёткого вывода, теория нечётких множеств, волатильность рынка, экспертная система.

Список литературы
1. Маренков Н.Л. Ценные бумаги. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 608 с.
2. Мосунова Т.Г. Комплекс адаптивных моделей управления портфелем ценных бумаг: автореф. дис. (канд.) экон. наук. Иваново, 2008. 22 с.
3. Недосекин А.О. Нечётко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. СПб.: Сезам, 2002. 181 с.
4. Пивкин В.Я., Бакулин В.П., Кореньков Д.И. Нечёткие множества в системах управления. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1998. 75 с.
5. Рыбина Г.В. Проектирование систем, основанных на знаниях. Учебное пособие. М.: МИФИ, 2000. 102 с.
6. Суханова А.Г., Суханов М.Б. Система нечёткого вывода для оценки рыночного риска // Системы компьютерной математики и их приложения: материалы XIV Международной научной конференции. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2013. Вып. 14. С. 106–109.
7. Суханов М.Б., Суханова А.Г. Нечёткая оценка готовности преподавателя к проектированию образовательной среды // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. 2013. № 2. С. 15–19.
8. Хаертфельдер М., Лозовская Е., Хануш Е. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. СПб.: Питер, 2005. 352 с.